Credit Scoring

Система скоринговой оценки платежеспособности заемщика является одним из ключевых элементов системы принятия решений в отрасли финансовых услуг для частных клиентов и малого бизнеса. Внедрение системы скоринга снижает влияние субъективных факторов, позволяет автоматизировать процесс принятия решений и сократить время на обработку заявок, сохраняя при этом эффективность оценки рисков.

Решение

Решение Credit Scoring от компании Predictive Solutions позволяет в короткие сроки развернуть в организации систему кредитного скоринга, предоставляя для этого:

• Апробированную методику разработки системы скоринга рисков;
• Готовые к применению модули, позволяющие настроить и применять модели скоринга рисков, специфичные для конкретной организации;
• Лидирующую data mining-платформу от IBM — IBM SPSS Modeler, позволяющую выполнять все операции с данными, от первичной оценки их качества до получения и оценки результатов скоринга.

Кредитный скоринг

Решение обеспечивает разработку и внедрение моделей следующих видов моделей кредитного скоринга:

• Скоринг заявок (Application). Скоринг обращений по кредитным продуктам на основе имеющейся информации о заявителе для принятия решения о выдаче кредита;
• Поведенческий скоринг (Behavioral). Скоринг клиентов с использованием всей истории взаимоотношений с клиентами для принятия решения по последующим кредитам и лимитам;

Коллекторский скоринг

Коллекторский скоринг (Collection Scoring) – система скоринга просроченных задолженностей для оценки вероятности и суммы возврата долга. Решение Collection Scoring от компании Predictive Solutions открывает перед финансовыми организациями, коллекторскими агентствами и другими компаниями, решающими задачи по возврату долгов, следующие возможности:

• Оценка возможности получения денег с заемщиков, прогнозирование исхода.
• Сегментация должников по группам с разной степенью вероятности возврата долга.
• Выработка поэтапного плана действий по работе с просроченными задолженностями.

Коллекторский скоринг предполагает пропускание через модель всех параметров каждого кредитного дела с итоговым представлением числовой характеристики вероятности возврата долга. Анализу подвергаются такие факторы, как: характеристики кредита, показатели благосостояния, социально-демографические и профессиональные данные заемщика, история поведения.

Внедрение системы коллекторского скоринга позволяет управлять дебиторской задолженностью, максимизировав объем возвращенных задолженностей при минимальных затратах на организацию процесса возврата. Эффективное управление задолженностью, в свою очередь, позволяет выбрать оптимальное воздействие на должника со стороны взыскателей и оценить полную стоимость пакета задолженности.

Функциональные возможности решения:

• Аудит данных перед разработкой модели, скорингом или подготовкой отчетов по рискам;
• Управление данными:
  • подключение к корпоративным источникам данных;
  • подготовка данных к моделированию, скорингу, разработке отчетов, включающая отбор; агрегирование, слияние, перекодирование и прочие операции;
  • выгрузка результатов в витрины и отчеты.
• Автоматический отбор факторов риска для включения в скоринговую модель;
• Адаптивное группирование категорий и интервалов факторов для возможности включения в модель предикторов с большим числом категорий, учета нелинейных взаимосвязей предикторов и риска, а также представления модели в форме скоринговой карты;
• Автоматизированная настройка и оценка качества моделей. Базовой моделью является логистическая регрессия, однако возможно использования всех альтернативных алгоритмов, доступных в IBM SPSS Modeler;
• Автоматическое формирование и выгрузка скоринговой карты на основе модели;
• Построение модели с учетом данных о клиентах, которым было отказано в кредите, на основе проведения скоринга данной группы клиентов и повторной настройки модели;
• Построение стандартных диаграмм и оценка показателей контроля качества модели кредитного скоринга (Gain, коэффициенты Джини, Колмогорова, AUC);
• Поддержка принятия решения о выборе порога отсечения на основе диаграммы доходности (Profit) и доли одобряемых кредитов (Approval Rate);
• Непосредственное выполнение скоринга;
• Масштабирование и конвертирование оценок риска в скоринговые баллы;
• Формирование отчетов и уведомлений о результатах скоринга.

Автоматизация

Программный комплекс IBM, лежащий в основе решения и включающий IBM SPSS Modeler и IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, позволяет использовать в решении необходимую степень автоматизации процессов скоринга по всей цепочке, от сбора данных до выдачи готовых скоринговых баллов. Решение содержит готовые шаблоны автоматизации для разных этапов жизненного цикла и вариантов внедрения модели:

• пакетного скоринга заявок или поведенческого скоринга;
• выгрузки готовой скоринговой карты для ее применения в системе front-end;
• отчеты по качеству данных и результатам скоринга;
• отчеты по profitability для выбора оптимальных порогов принятия решения;
• автоматизированные процедуры обновления скоринговых моделей.